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题名:
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资产组合风险模型测度精度: 基于危机传染背景下的比较研究 / 于文华，魏宇 , |
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ISBN:
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978-7-5096-3768-5 价格： CNY48.00 |
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载体形态:
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122页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2015 |
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内容提要:
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20世纪90年代以来, 在经济全球化的背景下, 危机传染成为金融危机的显著特征, 而美国次贷危机的爆发, 更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线, 以时变Copula-EVT模型为主要技术手段, 刻画市场间的尾部极值动态相依关系, 并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法, 从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析, 最后结合金融市场的现实环境, 提出相应的对策和政策建议。 |
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主题词:
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资本市场 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： |