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题名:
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基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别 [ 专著] ji yu Markov yin guo jie gou tui duan de jie gou xiang liang zi hui gui mo xing shi bie / 张二华著 , |
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ISBN:
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978-7-5161-6223-1 价格： CNY49.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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159页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国社会科学出版社 出版日期： 2015 |
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内容提要:
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本书首先从理论角度证明论基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性，并证明该方法的有效性与扰动项的具体分布形式无关，将这一方法推广到非高斯分布情形。其次，本书还将基于同期变量间因果结构的推断来构建SVAR模型识别条件，拓展到基于动态因果结构的推断，并设计了动态因果结构推断的具体方法，使SVAR模型得以被完全识别的情形得到了有效拓展。最后，本书还将上述理论成果成功应用于货币政策传导机制中的实证分析，得到了一些重要研究结论。 |
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主题词:
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时间序列分析 自回归模型 |
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中图分类法:
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O211.6 版次： 5 |
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主要责任者:
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张二华 zhang er hua 著 |
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附注:
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浙江省哲学社会科学规划后期资助课题 |