题名:	实证金融 / 陈浪南等著 ,
ISBN:	978 7 5095 0847 3 价格：
出版发行:	出版地：出版社：中国财政经济出版社出版日期： 2008.08
内容提要:	本书论述了时变的波动率、高频数据、长记忆性、厚尾分布以及高维的系统等，以及将其应用于连续时间模型和风险中性定价。对资产收益进行建模和预测，并对中国股票市场的领先.滞后效应进行了研究。其中技术交易规则与超常收益的研究，从研究技术交易规则在中国市场能否获得超额收益着眼的。书稿还对组合投资中的时机选择进行了研究，从时机选择的角度，运用业绩评价的多种模型，衡量了我国基金的择时能力。还结合中国实际，研究了人民币汇率波动与中国通货膨胀风险的关系。我国通货膨胀压力增大的经济环境中，研究人民币汇率于国内价格水平的传导机制、汇率变动对价格水平的影响，具有重大的现实意义。
主题词:	经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行>金融市场
中图分类法:	F832.5 版次：