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题名:
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基于主观观念的多阶段资产组合研究 / 孟勇著 , |
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ISBN:
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978 7 5095 2105 2 价格： |
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出版发行:
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出版地： 出版社： 中国财政经济出版社 出版日期： 2009.12 |
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内容提要:
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本书利用变点分析理论将上海证券市场划分为几个阶段，即前牛市、牛市、后牛市、熊市。结合行为金融学理论，分别就这几个阶段构建资产组合。并利用上海股市的数据，按照四个阶段构建资产组合，利用夏普比率、特纳指数、詹森指数进行绩效检验，实证结果表明多期分段(加入变点)资产组合比单阶段(不加变点)的收益风险比要高。 |
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主题词:
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经济>财政、金融>金融、银行>中国金融、银行 |
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中图分类法:
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F832.751 版次： |