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题名:
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随机微分方程引论 / 龚光鲁，钱敏平编著 , |
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ISBN:
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978 7 121 34474 9 价格： |
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出版发行:
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出版地： 出版社： 电子工业出版社 出版日期： 2019.02 |
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内容提要:
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本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。第一章讨论Brown运动的*积分。第二章介绍随机过程的一般理论的梗概，着重于随机过程的对偶投影理论。第三章和第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解、Ito方程的弱解、马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形，着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散、Fichera边界分类。第七章给出一般半鞅的分解及Ito公式、拟左连续的随机有限点过程的积分，还讨论了带有平稳点过程的典型情形。 |
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主题词:
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数理科学和化学>数学>概率论与数理统计>概率论（几率论、或然率论）>随机过程>随机微分方程 |
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中图分类法:
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O211.63 版次： |