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题名:
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混频数据回归模型的建模理论、分析技术研究 hun pin shu ju hui gui mo xing de jian mo li lun 、 fen xi ji shu yan jiu / 于扬著 , |
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ISBN:
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978-7-5141-8634-5 价格： CNY40.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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176页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2017 |
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内容提要:
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本书深入剖析了混频数据回归模型 (MIDAS) 的内部结构, 并与传统分布滞后模型作对比分析, 指出MIDAS模型与传统回归模型的区别与联系, 在此基础上系统梳理了MIDAS模型的各种不同形式, 多种不同形式的权重函数; 结合数值化最优算法给出了MIDAS类模型常用非线性最小二乘及最大似然估计方法的具体机理及演绎过程; 随后依据传统分布滞后模型的识别方法, 结合范德蒙矩阵推导出了MIDAS类模型的新估计方法 (普通最小二乘法), 给出了混频模型参数含义的理论基础, 权重函数的实际意义, 并将MIDAS类模型应用于实际经济分析中。 |
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主题词:
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计量经济模型 研究 |
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中图分类法:
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F224.0 版次： 5 |
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主要责任者:
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于扬 yu yang 著 |