题名:
中国商业银行操作风险数据问题研究   zhong guo shang ye yin hang cao zuo feng xian shu ju wen ti yan jiu / 高丽君著 ,
ISBN:
978-7-5218-1752-2 价格： CNY72.00
语种:
chi
载体形态:
211页 图 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2020
内容提要:
本书的主要内容有: 第一, 操作风险的研究背景、基础知识和特点。第二, 在操作风险内部数据不足的情况下, 考虑内部数据的补充。外部数据具有内生偏差, 情景数据、管理数据具有主观性。第三, 针对外部数据是否能体现总体特征问题, 计算“最小外部数据收集量”, 来说明多少外部数据 (总是小样本的) 能体现总体特征。第四, 针对操作风险极端值稀少、极值方法阈值对结果影响大等情况, 采用贝叶斯推断方法, 分别用有先验信息的、无先验信息的、无共轭先验分布的厚尾分布结合损失频率先后验分布度量操作风险。第五, 针对操作风险数据不足, 采用因子模型分析操作风险指标因素, 得出宏观经济因素等对操作风险影响较大。 
主题词:
商业银行   风险管理 中国
中图分类法:
F832.3 版次： 5
主要责任者:
高丽君 gao li jun 著
附注:
国家自然科学基金项目“外部数据下中国商业银行操作风险度量模型验证研究”(71301087) 后期成果 
责任者附注:
高丽君, 女, 山东财经大学工商管理学院教授, 硕士生导师。毕业于中国科学院研究生院, 管理学博士。主要研究领域包括操作风险管理研究、决策分析、互联网金融等。