题名:
基于宏观经济的信用风险度量与管理   ji yu hong guan jing ji de xin yong feng xian du liang yu guan li / 郭培栋著 ,
ISBN:
978-7-5141-6111-3 价格： CNY38.00
语种:
chi
载体形态:
150页 图 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2018
内容提要:
规避金融风险已是我国经济保持平稳发展的一个核心命题。信用风险作为一种最重要的金融风险, 对它的度量和利用衍生产品进行风险管理就显得尤为必要, 本文本文主要讨论了三个方面的问题。其一是构建反映宏观经济对信用风险影响的信用风险度量模型; 其二是探讨随机波动率风险对公司债券定价和信用风险度量的影响; 其三是考虑进行信用风险管理的一种奇异期权的定价问题, 该期权主要用于可转债和保险类信用产品的度量和管理。本文的研究结果对进行信用风险度量具有理论上的参考作用, 同时对信用风险管理实务也具有借鉴意义。 
主题词:
信用   风险管理
中图分类法:
F830.5 版次： 5
主要责任者:
郭培栋 guo pei dong 著
附注:
教育部人文社科青年基金项目 (13YJC790034) 资助 
责任者附注:
郭培栋 (1973-), 男, 湖北黄冈人, 博士, 副教授, 现就职于上海工程技术大学管理学院。